銀發(fā) 〔2005〕 202號

    中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，省會(huì)(首府)城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行；國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行；中國外匯交易中心：

    為進(jìn)一步完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制，提高匯率形成的市場化程度，充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)作用，中國人民銀行決定加快銀行間外匯市場的發(fā)展，為銀行和企業(yè)提供更多的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和《銀行間外匯市場管理暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

    一、擴(kuò)大即期外匯市場交易主體

    （一） 非金融企業(yè)符合以下條件的，可以向中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）申請會(huì)員資格，進(jìn)入銀行間即期外匯市場進(jìn)行自營性交易：

    1.上年度經(jīng)常項(xiàng)目跨境外匯收支25億美元或者貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額20億美元以上；

    2.具有2名以上從事外匯交易的專業(yè)人員；

    3.具備與銀行間外匯市場聯(lián)網(wǎng)的電子交易系統(tǒng)；

    4.自申請日起前兩年內(nèi)沒有重大違反外匯管理法規(guī)行為；

    5.國家外匯管理局規(guī)定的其他條件。

    （二）非銀行金融機(jī)構(gòu)符合以下條件的，可以向交易中心申請會(huì)員資格，進(jìn)入銀行間即期外匯市場交易：

    1.具有主管部門批準(zhǔn)的外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格；

    2.具有經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格；

    3.保險(xiǎn)公司注冊資本金不低于10億元人民幣或等值外匯，證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等注冊資本金不低于5億元人民幣或等值外匯，基金管理公司注冊資本金不低于1.5億元人民幣或等值外匯；

    4.具有2名以上從事外匯交易的專業(yè)人員；

    5.具備與銀行間外匯市場聯(lián)網(wǎng)的電子交易系統(tǒng)；

    6.自申請日起前兩年內(nèi)沒有重大違反外匯管理法規(guī)行為；

    7.國家外匯管理局規(guī)定的其他條件。

    （三）非金融企業(yè)和非銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行間即期外匯市場交易申請程序：

    1.符合條件的非金融企業(yè)和非銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持以下材料，向交易中心提出申請，交易中心初審后報(bào)國家外匯管理局備案。

    （1）申請報(bào)告（說明申請的主要目的、人員配備等）；

    （2）非金融企業(yè)應(yīng)出具上年度經(jīng)常項(xiàng)目跨境外匯收支或者貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額等有關(guān)情況的報(bào)告；

    （3）非銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)出具外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格和結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的證明文件，上年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的外匯財(cái)務(wù)報(bào)告；

    （4）技術(shù)支持系統(tǒng)的配置和功能說明；

    （5）參與銀行間即期外匯市場交易的內(nèi)部管理制度，包括基本操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定、業(yè)務(wù)權(quán)限管理規(guī)定等；

    （6）交易中心要求提供的其他材料。

    2.國家外匯管理局自收到交易中心遞交的備案報(bào)告起，15個(gè)工作日內(nèi)出具備案通知書，同時(shí)抄送交易中心；對不符合規(guī)定而不予備案的申請者，國家外匯管理局以書面形式予以通知。不予備案的非金融企業(yè)和非銀行金融機(jī)構(gòu)，不能取得交易中心會(huì)員資格，不得進(jìn)入即期外匯市場進(jìn)行交易。

    3.在特定情況下，非金融企業(yè)和非銀行金融機(jī)構(gòu)可直接向國家外匯管理局提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)可取得交易中心會(huì)員資格，進(jìn)入銀行間即期外匯市場進(jìn)行交易。

    （四）非金融企業(yè)和非銀行金融機(jī)構(gòu)交易管理

    1.非金融企業(yè)在銀行間外匯市場的即期交易以實(shí)需為原則，除現(xiàn)行外匯管理法規(guī)規(guī)定須經(jīng)國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）批準(zhǔn)的交易外，均可入市交易。

    2.非銀行金融機(jī)構(gòu)在銀行間外匯市場的即期交易，除按現(xiàn)行外匯管理法規(guī)規(guī)定須經(jīng)外匯局批準(zhǔn)并出具結(jié)匯或者售匯批準(zhǔn)文件方可交易外，其他交易可在市場內(nèi)進(jìn)行。

    3.非銀行金融機(jī)構(gòu)須遵守各自行業(yè)主管部門規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，或者參照執(zhí)行《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2004年第10號）中有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定。

    二、增加外匯市場詢價(jià)交易方式

    （一）在銀行間外匯市場引入詢價(jià)交易系統(tǒng)，交易中心會(huì)員可自主決定采取詢價(jià)交易或競價(jià)交易方式。

    （二）采取詢價(jià)交易方式的會(huì)員應(yīng)當(dāng)在雙邊授信基礎(chǔ)上，通過交易中心詢價(jià)交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，交易的幣種、匯率、金額等由交易雙方協(xié)商議定。

    （三）詢價(jià)交易實(shí)行雙邊清算，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，并遵守交易中心詢價(jià)交易管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

    三、開辦銀行間遠(yuǎn)期外匯交易

    （一）銀行間遠(yuǎn)期外匯交易是指交易雙方以約定的外匯幣種、金額、匯率，在約定的未來某一日期交割的人民幣對外匯的交易。

    （二）銀行間遠(yuǎn)期外匯市場參與主體須為交易中心的會(huì)員。

    （三）政策性銀行、商業(yè)銀行、信托投資公司、金融租賃公司、財(cái)務(wù)公司和汽車金融公司會(huì)員參與銀行間遠(yuǎn)期外匯交易，須獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格；其他非銀行金融機(jī)構(gòu)會(huì)員須獲得其監(jiān)管部門的批準(zhǔn)；非金融企業(yè)會(huì)員須經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)。

    （四）國家外匯管理局對銀行間遠(yuǎn)期外匯市場參與主體實(shí)行法人備案管理。符合條件的交易中心會(huì)員持本條第（三）項(xiàng)規(guī)定的文件，向交易中心提出申請，交易中心初審后報(bào)國家外匯管理局備案。國家外匯管理局按照本通知第一條第（三）項(xiàng)第2點(diǎn)規(guī)定的程序?qū)υ摍C(jī)構(gòu)進(jìn)行備案審核。

    （五）國家外匯管理局根據(jù)結(jié)售匯業(yè)務(wù)量、資本金或營運(yùn)資金規(guī)模、外匯資產(chǎn)狀況等指標(biāo)，核定非金融企業(yè)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的本外幣轉(zhuǎn)換頭寸。

    （六）銀行間遠(yuǎn)期外匯交易應(yīng)遵守以下規(guī)定：

    1．交易雙方通過交易中心詢價(jià)交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，交易的外幣幣種、金額、期限、匯率、交割安排等由交易雙方協(xié)商議定。

    2．遠(yuǎn)期交易可采取到期日本金全額交割的方式，也可采取在到期日根據(jù)約定的遠(yuǎn)期交易價(jià)格與到期日即期交易價(jià)格軋差交割的方式。兩種交割方式及幣種在成交單中應(yīng)予以明確。

    3．為明確交易雙方的權(quán)利與義務(wù)，遠(yuǎn)期外匯市場會(huì)員應(yīng)簽訂銀行間遠(yuǎn)期外匯交易主協(xié)議。

    4．為防范違約風(fēng)險(xiǎn)，保證遠(yuǎn)期外匯交易合同的履行，遠(yuǎn)期外匯市場會(huì)員可按交易對手的信用狀況協(xié)商設(shè)定保證金。保證金可由交易中心代為集中保管。

    5．遠(yuǎn)期外匯市場會(huì)員應(yīng)建立、健全內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，并采取切實(shí)有效的措施對遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。

    6．交易中心負(fù)責(zé)提供交易系統(tǒng)并進(jìn)行日常統(tǒng)計(jì)與監(jiān)控工作，及時(shí)向市場披露有關(guān)信息，但不得泄露非公開信息或誤導(dǎo)市場參與者。

    7．遠(yuǎn)期外匯市場會(huì)員除遵守本通知規(guī)定外，還應(yīng)遵守銀行間外匯市場其他有關(guān)規(guī)定。

    （七） 遠(yuǎn)期外匯市場會(huì)員自獲得遠(yuǎn)期交易備案資格起6個(gè)月后，可按即期交易與遠(yuǎn)期交易相關(guān)管理規(guī)定，在銀行間市場開展即期與遠(yuǎn)期、遠(yuǎn)期與遠(yuǎn)期相結(jié)合的人民幣對外幣掉期交易。

    四、加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管

    中國人民銀行授權(quán)國家外匯管理局對銀行間即期外匯市場和遠(yuǎn)期外匯市場進(jìn)行監(jiān)督管理。

    國家外匯管理局應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和相關(guān)外匯管理規(guī)定，加強(qiáng)對外匯市場的監(jiān)督和檢查，對違反本通知規(guī)定、擾亂外匯市場交易秩序的參與主體，依法嚴(yán)肅查處。

    本通知自發(fā)布之日起施行。

    中國人民銀行

    二○○五年八月八日